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标准离差是以绝对数来衡量待决策方案的风险,在期望值相同的情况下,标准离差越大,风险越大;相反,标准离差越小,风险越小。标准离差的局限性在于它是一个绝对数,只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。
各数据偏离平均数的距离(离均差)的平均数,它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此,标准差也是一种平均数 ;标准离差表示数据的离散程度。标准差 是一种表示分散程度的统计观念。
标准差:中文环境中又常称均方差,是离均差平方的算术平均数的平方根,用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据,标准差未必相同。
在财务管理中衡量风险大小的指标有标准离差、β系数、标准离差率。财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。
在财务管理中经常用来衡量风险大小的指标有收益率的方差、标准差和标准离差率等。
在财务管理中经常用来衡量风险大小的指标有:财务杠杆:财务杠杆是借款资本与自有资本之间的比率。借款越多,财务杠杆越高,企业的财务风险就越大。财务杠杆的高低与企业的融资结构、盈利能力、偿债能力等相关。
协方差:是用来反映两个随机变量之间的线性相关程度的指标。相关系数:是用来反映两个随机变量之间相互关系的相对数。
标准离差率是财务管理的第二章节。标准离差率是反映标志变动程度的相对指标,是指标准差与期望值的比率,表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小,其计算公式是标准离差率=标准离差÷期望值。
财务管理标准离差公式为:标准离差率=标准离差÷期望值。标准离差是样本方差的正平方根,通常是相对于样本数据的平均值而定的,用M±SD来表示,表示样本某个数据观察值相距平均值的距离。
标准离差率的计算公式:标准离差率=标准离差/期望值,标准离差率是标准离差和期望值之比,期望值不相同的情况下,标准离差率越大,风险越大。