大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务风险模型var的问题，于是小编就整理了4个相关介绍财务风险模型var的解答，让我们一起看看吧。
- var三种计算法优缺点
- var的计算方法主要有？
- 会计专业论文题目怎么选择？
- 风险价值法各自优缺点？
var三种计算法优缺点
var三种计算法优点：能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性，系统开发者和风险经理通常会利用利用一些比较传统的方法，让交易者了解到有关量化投资策略风险的很多特性，可以确定这样的账户每日可能会超过定额亏损的次数，每日可能超过额定亏损的次数，非常有效的去分析当前策略应建头寸之外的额外头寸是会减少还是增加系统风险。
缺点：不是一个关于管理价格风险问题的最全面的解决方案。
var的计算方法主要有？
资产组合的价值函数是证券组合的估值模型，需要根据证券组合价值与市场因子的关系确定。而分布函数则取决于市场因子未来的分布，即市场因子的波动性模型。后两个要素是计算VaR模型的核心和难点。
（一）历史模拟法。历史模拟法的基本思路是给定历史时期所观测到的市场因子的变化来表示市场因子的未来变化。它首先确定标的风险因素，获取这些风险因素过去一段时间的历史变化的百分比，接着用这些可能变化值对组合进行估价，最后在一个给定的置信度下用这些组合价值的可能来估计其VaR。
（二）方差―协方差法。这种方法是通过计算组合内各资产的方差――协方差矩阵，从而求出资产组合的标准差，因此被称为方差――协方差法。它***定投资组合是一组资产的线性组合，而所有的资产收益率都服从正态分布，那么此线形组合也服从正态分布，它用资产收益的历史时间序列数据来计算资产或组合的标准差或相关关系，然后在正态分布的***定下，基于这些方差和协方差系数来计算组合的标准差从而确定相应的VaR。
（三）Monte Carlo模拟方法。Monte Carlo模拟法同样是一种非参数的方法，同样是通过获取大量的样本来计算VaR。它与历史模拟法的不同在于，它不是利用市场因素的历史观测值，而是***定了收益率的分布，再从中抽样。它的基本思路是反复模拟决定价格的随机过程，每次模拟都能得到组合再持有期末的一个可能值，大量模拟后，组合价值的模拟分布将收敛于真实分布。
选题一定要往小范围的方向去选择，因为范围越小写的东西就会越集中，这样就不容易偏离主题，如果你选择范围大的，那写起来就会很空的。
1 IT环境下的业务流程再造———（会计方向选题）
2 IT环境下会计的新发展———（会计方向选题）
3 VAR在风险管理中的应用探析———（会计方向选题）
风险价值法各自优缺点？
风险价值是一种全面衡量风险的技术方法，它将原来彼此独立的资产负债放到一个分析框架之中。
风险价值方法的优点
（1）风险价值将未来损失的大小和该损失发生的概率结合起来，管理层不仅可以了解损失的规模，而且还能清楚其发生的概率；
（2）风险价值适用于衡量包括利率风险、汇率风险、资本市场风险以及衍生金融工具风险等在内的各种风险。这使得保险公司用一个具体的数据就可以概括反映其承担的总体风险状况，大大方便了公司各业务部门对于有关风险信息的交流和管理层的决策；
（3）通过调节置信度水平可以获得不同置信水平下的VaR值，这不仅能使管理层更清楚地了解公司在不同程度上的风险状况，也方便了不同风险偏好的管理需要。
风险价值方法的缺点
由于风险价值不考虑置信区间外的损失，其不适用于风险分布偏斜度较大的情况。
到此，以上就是小编对于财务风险模型var的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务风险模型var的4点解答对大家有用。
